Вмененная волатильность рубля, рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар-рубль, достигла 20,7%, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
Вмененная волатильность показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. По этому показателю рубль с 10 января вышел на второе место среди валют развивающихся стран. Первое место — у турецкой лиры. Еще 31 декабря рубль занимал пятую строчку — помимо лиры, его опережали чилийский песо, бразильский реал и южноафриканский рэнд.
Текущее значение волатильности для рубля — рекорд с ноября 2020 года. В начале пандемии, когда рубль обвалился с уровней в районе 60-65 рублей до 80 рублей на пике, месячная волатильность достигала 35%.
Ранее 24 января произошло резкое обрушение рубля. На максимуме доллар стоил 79,4 рубля, а евро — 89,8 рубля. ЦБ на этом фоне решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила.