ЦБ смягчает нормы резервирования банков для "инвестиционного класса" заемщиков. По идее регулятора, это даст дополнительные возможности кредитования реального сектора. При новом подходе нормативы рассчитываются по классам контрагентов, а не по группам активов (I–V группы).
- Для «инвестиционного класса» заемщиков коэффициент риска понижается до 65% (сейчас – 100%) при отнесении их к I или II категориям качества.
- Устанавливается пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства при индивидуальной оценке (сейчас - 100%). При портфельной оценке для МСП остается коэффициент риска 75%.
- При кредитовании корпоративных заемщиков выделяется класс "специализированное кредитование" с разными коэффициентами риска в зависимости от типа кредитования (проектное, объектное, товарно-сырьевое), а для проектного финансирования - в зависимости от фазы проекта (инвестфаза или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности.
- Повышенные коэффициенты риска (вместо действующего 150%) будут применяться по вложениям в некотируемые акции (доли) юрлиц. По краткосрочным спекулятивным вложениям он достигнет 400%.
- Увеличен до 200% коэффициент риска по ссудам, выданным с 1 января 2020 года и использованным заемщиками на вложения в уставные капиталы других юрлиц.
- Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к классам. К примеру, по краткосрочным требованиям к банкам класса "А" это 20%, класса "B" - 50%.
Инструкция вступит в силу с 1 января. Банкам дается год, чтобы выбрать, как рассчитывать нормативы - по существующей (28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков») инструкции, или же по новой.