Сбербанк и Альфа-банк собираются тестировать на регулятивной площадке Центробанка несколько криптовалютных продуктов для состоятельных клиентов, пишет «Коммерсантъ». Продукты будут представлены в виде алгоритмических решений для инвестиционных портфелей. Порог для инвестирования в цифровые активы в рамках пилота составит около $500 тыс.

Детали

• Продукты для пилотных проектов создавались группами в составе подразделений Сбербанка, Альфа-банка, фонда AddCapital и Национального расчетного депозитария при поддержке Group IB и консалтинговой компании AltHaus.
• Инвестиционный портфель, который они будут предлагать клиентам, включает в себя шесть самых известных криптовалют, в том числе Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Набор валют пересматривается раз в квартал, а торговля будет проходить только на аудированных криптовалютных биржах (вроде Bitstamp и Kraken).
• На базе этого портфеля будут опробованы два биржевых алгоритма – Perception R и RQ, рассказал изданию управляющий партнер AddCapital Алексей Прокофьев. Они самостоятельно адаптируются под ситуацию на рынке с низкой частотой сделок и хорошо работают на традиционных финансовых активах.
• Клиент фактически получает пай фонда, объясняет Прокофьев. Активы фонда хранятся с использованием решений кастоди и аудируются по кибербезопасности Group IB. «Пай ликвидный, запросить выход в фиатную валюту клиент сможет в любой момент»,— говорит он. Стоимость чистых активов в цифровых активах фондов под управлением AddCapital превышает сейчас $60 млн.
• «Мы хотим предложить нашим клиентам абсолютно прозрачный вариант входа в цифровые активы, полностью соответствующий регуляторным требованиям, который позволит инвестировать в интересный им продукт в России», — заявила «Коммерсанту» Анна Иванчук, замруководителя Сбербанк Private. «Наша цель — ускорить принятие решения по признанию ЦФА [цифровых финансовых активов] инвестиционными активами и ввести их в легальное поле как можно быстрее», — отметил управляющий директор по развитию продуктового предложения блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-банка Антон Рахманов.
• Заявка на тестирование проекта на площадке ЦБ будет подана в ближайшее время. Процесс тестирования займет не более 45 дней. ЦБ предупредил, что одобрит внедрение продуктов только «при условии разработки механизмов управления рисками, обеспечивающих их минимизацию».

Контекст

• После декабрьского пика в $20 000 одна из популярных криптовалют – биткоин – упала в цене до $7500, а ажиотаж вокруг цифровых активов сошел на нет. Недавно FT подвела итоги биткоиномании, проанализировав статистику, собранную исследовательской компанией Chainalysis. Все оказалось закономерно — пузырь схлопнулся, ограниченный круг профессионалов смог на нем заработать, многочисленные инвесторы, зашедшие на рынок слишком поздно, оказались в минусе, и теперь перспективы самой популярной криптовалюты становятся туманными.
• В начале июня рейтинговое агентство АКРА впервые оценило объем инвестиций россиян в криптовалюты и риски этих инвестиций для экономики. Всего россияне вложили в крипту от $7,5 до $14 млрд. Этого достаточно, чтобы обвал биткоина мог негативно повлиять на благосостояние населения. Спасает одно — большая часть этой суммы находится в руках небольшого числа крупных инвесторов, как и писал The Bell.
• Выступая на Петербургском юридическом форуме, Дмитрий Медведев рассказал, что в России разрабатываются два законопроекта о цифровом присутствии в финансовой сфере. Один из них как раз предусматривает регулирование операций с криптовалютой. В соответствии с ним, покупка и продажа цифровых активов возможна только через биржи и брокеров, майнинг приравнен к предпринимательской деятельности, а использование криптовалют на территории России в качестве средства платежа не предполагается.

Лиана Фаизова